In dem man die Komponente TIdHttp aus den Indy´s nimmt.

uses 
  jpeg; 

var 
  ms: TMemoryStream; 
  jp: TJpegImage; 
begin 
  ms := TMemoryStream.Create; 
  idhttp1.Get('Bildurl',ms); 
  ms.Position := 0; 
  jp := TJpegIMage.Create; 
  jp.LoadFromStream(ms); 
  image1.LoadFromStream(ms);
  image1.bitmap.savetofile('C:\bild.bmp') //Für BMP   
  jp.SaveToFile('C:\bild.jpg'); // Für jpg 
  jp.free; 
  ms.free; 
end;